てばこの独り言

誰でも勝てる手法は結局はアービトラージのみ

アービトラージ(サヤ取り)
てばこ
てばこ
やっちゃったわね~
てばお
てばお
マズかったですねぇ・・・コロナウィルスがきっかけで起きた暴落中に長距離移動は・・
てばこ
てばこ
一発100万飛んだわねぇ・・・ 
てばお
てばお
姉さんがやらかしたの久しぶりに見ました・・
てばこ
てばこ
だから今日は「安定して勝つ」ってことを考えると結局アービトラージにたどり着くっていう話なのよね

コロナウィルスの暴落に巻き込まれたてばこ

てば旅を見てくれている人はご存知かと思いますが、FXで稼いで世界を旅しているてばこさん。専業トレード歴は10年近くになり、リーマンショックも仮想通貨バブルも乗り越えてきたガチのトレーダーです。

しかしここ数年はボラティリティが低く、大した暴落もなく、もともとスキャルピングでガンガンやっていたてばこさんも旅をしているうちに、トレードの手を少しずつぬいていました。

 

てばこ
てばこ
もう「作業」なのよね。淡々とボタンを押すだけの。トレードでお金を稼ぐのって本当に退屈なのよ・・・ 一喜一憂しているうちは8流ね
てばお
てばお
は、8流・・・

 

そしててばこさん、てばおさんがタイで就職したのをきっかけに、1人でヨーロッパやアメリカへ遊びに行くようになります(二匹の財布も行動も完全に別)

しかしこの時・・・

 

てばこ
てばこ
日本からシカゴ行きの飛行機に乗る前にラウンジでトレードしてたら、エントリー中にWi-Fi切れちゃって、全然つながらないもんだからそのままポジ解消できないまま乗っちゃったのよね(まあ逆にいったとしてもせいぜい2~3万だろうって・・・)
てばお
てばお
で、13時間のフライトが終わってホテルについてパソコン開いたらとんでもないことになっていたという・・・

 

スキャルピングだったのでポジションは多めに持っており、一撃で100万円以上の損失。コロナウィルスの暴落が始まったほぼ初日でしたね。

ここしばらくは月単位でマイナスを出したことがなかったてばこさん。久しぶりに月のマイナスが確定して自分の甘さを反省します。

 

てばこ
てばこ
スキャルピングでいちいち逆差しなんていれてられないのよっ!あんなもん成行エントリーの成行決済よ!Wi-Fiが悪いわ!すべての元凶はあのクソWi-Fiよっ!
てばお
てばお
(自分の甘さを反省してはいない・・・)

 

勝ち続けるならアービトラージ

てばこ
てばこ
で、考えたわけよ。私みたいな専業トレーダーでさえ損ぶっこくんだから、万人が勝てる手法なんて本当にあるのか?って
てばお
てばお
まあ、なかなかないですよねぇ・・・あっても我々の手元には届かないだろうですし・・
てばこ
てばこ
だから、結局はアービトラージになっちゃうのよねぇ・・・
てばお
てばお
ああ・・やはりそうなっちゃいますよねぇ・・・

 

アービトラージ(サヤ取り)とは?

アービトラージは同じ性質でチャートが連動して動く(相関がある)銘柄を、「売りと買いで両建て」して、その価格差が開いたり閉じたりする部分を狙ってトレードするものです。上記は相関の強い豪ドル(青線)とNZドル(オレンジ線)のアービトラージですね。

両建てしているゆえに、今回のコロナショックのような暴落がおこっても、両建てしている2銘柄とも同時に落ちていくので、価格差にはほとんど影響がありません。

完全に市場の動きを無効化して、純粋に2銘柄の動きだけに集中できるために大損することがないんです。

 

てばこ
てばこ
これは別名サヤ取りっても言うわね
てばお
てばお
また、アービトラージにはいくつか種類がありますのでそちらも簡単にご説明しますね

 

スワップアービトラージ

これはFX業者を2つ用意しまして、その業者のスワップ差を利用したアービトラージです。

例えばランド円のスワップですが、スワップがたくさんもらえる業者で買いをいれて、マイナススワップが少ない業者で売りをいれて両建てします。

すると市場の暴落などに左右されず、スワップだけがチャリンチャリンとはいってくるのです。

 

てばお
てばお
ただし、本当に微々たる収入ではありますし、時にスワップが変わったりすることもあるので完全に放置はできません

 

レイテンシーアービトラージ

こちらは業者の価格の遅延を利用したアービトラージです。

業者によって価格の表示は1~2秒遅れるんですよね。その差を見つけて、プログラムを組んで自動売買させるのですが、これは一般の人には敷居が高く、また業者にもすぐにバレて口座を凍結されてしまいます。

ただし勝率は9割ほどに行くかと思います。

 

てばお
てばお
これは聖杯にあたるのですが、詳しい情報は無料では世の中に出ておりませんね

 

相関する2銘柄のサヤ取り

こちらは最初に説明した豪ドル円とNZドル円のように相関のある銘柄の価格差が開いたところで両建てして、価格差が縮んだところで決済するアービトラージです。

密接に関係するオーストラリアとニュージーランドの価格差が限界を超えて開くと、投資家よりも国が困ります。なんだかんだで2国間で調整がはいるので価格差は落ち着くものなんです。過去10年以上のチャートを見てもらえば必ず価格差は戻るということはわかってもらえるかと思います。

 

てばお
てばお
ただしこのやり方は非常に時間がかかるんですよね。なのでスワップ金利にも気をつけないといけません

 

安定して勝つなら株のアービトラージ1択

てばこ
てばこ
まあアービトラージにも色々あるんだけど、結局安定して勝ちたいんなら、株のアービトラージをやったら良いわ!
てばお
てばお
えっ?株ですか?うちはFXのサイトなんですけど・・・
てばこ
てばこ
あくまで万人に安定して勝たせるっていう目的ならやっぱり株のほうが簡単だわね。相関のある2銘柄間のサヤ取りは何十年も通用してる超安定手法よ。私も資産の3割はアービトラージに回してるし

 

FXのサイトでいきなり株のアービトラージ(サヤ取り)をすすめるてばこさん。

ただし、もちろんちゃんとした理由がありまして、まず株は非常にルールや法律が厳しく制定されています。FXや仮想通貨よりも遥かに投資家保護に力をいれておりまして、税金なども投資家に優しく、怪しい情報もすぐに規制されますのでインチキ案件が少ないです。FXみたいなロスカット狩りみたいな事もありませんしね。

また、FXで2通貨を選ぶアービトラージは選択肢が少ないですが、株は銘柄が多いので組み合わせの選択肢がとても増えます。(日経225銘柄だけに絞っても十分多い)

さらに株はレバレッジ3.3倍までと低いんですが、値動きがFXよりも激しい為に決済までの時間が早いです。そういう意味で万人が安定して稼ぐのは株のアービトラージ(サヤ取り)と結論づけています。

 

てばこ
てばこ
だけどアービトラージって不人気なのよね~
てばお
てばお
初期投資額が100万円とかいりますからね。その割に利益はコツコツですしね
てばこ
てばこ
だけど資産は本当に減らないから、結局遠回りなようで一番近道だったりするのよねぇ

 

株のアービトラージってどうやるの?

てばこ
てばこ
まあ問題は似たような動きをする銘柄をどうやって見つけるのかと言うと、結局アプリを使うしかないのよね
てばお
てばお
一応手動でやる場合は、チャートを見比べて、会社の内容を見て・・ええと・・日経225銘柄を探すだけで25200通りくらいありますね・・・
てばこ
てばこ
そうなのよ。一応有名な銘柄をあぶり出すソフトとして無料のサヤトレっていうサイトがあるんだけど、これだけでははっきり言って勝てないわね。選ぶ基準がザルだわ

 

株の銘柄をあぶり出すソフトとして有名なサヤトレがありますが、これは相関係数や時価総額だけに焦点をあてて企業内容はスルーしていますので、相関がよく崩れます。まあサヤトレだけではなくてサヤ取りソフトの9割が相関係数をメインで使っているので、普通に使うと死にます。

なので現状きちんとアービトラージが機能するものとしては、てばこさんが使っているバフェットロング・ショートシステムサヤ取り達人というこの2社になるかと思います。

どちらのソフトも、開発者の方がTwitterとかで先出しでトレードしてますし、無料利用期間があるので実際にためしてみて気に入ったほうを使うとよろしいかと思います。

コロナショックのような暴落にもびくともしない聖杯手法でございますよ。

 

万人が勝てる手法は結局はアービトラージ まとめ

てばこ
てばこ
世の中には美味しく見える話はたくさんあるんだけど、リアルな話をすると結局アービトラージが一番無難なわけよ
てばお
てばお
たしかにアービトラージで負けたって話は聞いたことありませんからね
てばこ
てばこ
ただアービトラージっていう言葉を知らないまま退場する人がほとんどだし、元手もいるからこれからもきっと不人気な手法なのよね~
てばお
てばお
もったいないですねぇ・・・