てばこの独り言

ストップ狩りは都市伝説?

ストップ刈り
てばお
てばお
はぁ・・・なんでいつも僕のストップロスを狩り取ってから価格が戻るんだろう・・・
とり子
とり子
コケェ・・・
てばお
てばお
最近たくさん取引したから、FX業者の特典でラーメンをもらったんだけど、損は膨らむ一方だよね・・・
とり子
とり子
コケェ・・
てばお
てばお
Twitterとかでは業者のストップ狩りとか騒いでいるけど、頑張った僕にラーメンくれる人が悪い人のはずが無いって思ってるんだ、僕・・・
とり子
とり子
(コクコク) 
てばお
てばお
はぁ・・でもなんでいつもストップを狩られてから戻るんだろう・・・
とり子
とり子
コケェ・・・

 

ストップ狩り(刈り)は意図的なのか?

ストップ狩り

 

まことしとやかにネット上で噂されているストップ狩り(刈り)

一般的にストップ狩りというと、業者が意図的に顧客のストップロスを刈って利益を懐に入れている意味で使われています。

しかしこのストップ狩りは大きく2種類ありまして、まず一つ目は業者ではなくて「大きな資金を持つ人達が意図的に市場を動かす」時に起こるストップ狩り(のような物)

ただ、もちろん大口とは言え、流動性の低い時間帯を狙ったとしてもFXで単体のファンドが意図的に動かせる価格は思ったよりも大きくありません。

なので最近言われているのが、HFTの特性を狙った注文で意図的に一方通行に相場を動かすやり方です。2019年1月3日にたった5分の間に108円から103円まで一気に落ちたのは、このHFTが一斉に動いたからだと言われています。

HFTとは?

HFTは人間では対応できない超高速で自動取引をおこなうコンピューターのことです。ヘッジファンドで主に使われており、世界の取引量の半分はこのHFTによるものだと言われています。主要なHFTの特徴としては、大きな値動きに追従してティック※レベルで決済を繰り返す特性があると言われています。

※ティック=1分足よりさらに小さな単位

 

この結果、個人のロスカットも狩られてTwitterや5chでは「ロスカット狙われた!ストップ狩りだ!」なんて騒ぐ人がでてきますが、これに関しては大口がわざわざ個人のロスカットを狙いにくるなんてことはちょっと考えにくいです。

たまたまクジラが泳ぐ進路上にイワシが泳いでいて飲み込まれたというだけの話です。

HFTの挙動を利用したりして暴落を誘引したことは否定できませんが、ロスカットを狙ったと考えるのはどちらかというと被害者の妄想もはいっているのかなと考えます。

 

もう一つの「業者によるストップ狩り」

ロスカット刈り顧客のロスカットが溜まっている位置を業者は把握しています

 

もう一つの、業者がわざわざ顧客のストップロスを狩りに来るという話ですが、FXの世界ではたとえ流動性が低い時間帯とは言え、狙ってカットするのはあからさますぎてちょっと考えにくいです。

しかし上の画像のように、自分の顧客のロスカットの位置は業者はすべて把握していますので、「できないことではない」と言えるでしょう。でもFXでやっているかどうかは微妙・・・

しかし、これが仮想通貨の世界となると話は別で、老舗取引所の一つであるzaifのストップ狩り祭りは非常に有名です。表向きはzaifはサーバーが弱いってことになっていますが、チャートをみるとありえない動きになっています

 

ストップロス 一瞬で40万の値動き

 

ストップロス爪楊枝が立ってます

 

さすがにこのレベルをバシバシやっているとストップ狩りが意図的だと言われてもしかたありません。仮想通貨の世界は規制がゆるゆるだったのでやり放題でしたが、zaifはこの後、金融庁から行政処分を食らっています。やはりなにかやってたんでしょうね。

てばこ
てばこ
まあ、仮想通貨の世界じゃストップ狩りはあるってことね

 

なぜ業者がストップ狩りをするかわからない人はこちらを読んでくださいね

DD方式とNDD方式について
DD方式NDD方式とは? まずはDD方式(別名OTC)の説明です DD方式を馬券のやり取りに例えますと・・・ ...

 

相場が盛り上がるとストップが狩られる

てばこ
てばこ
ここまでは意図的に動かした結果、ストップが狩られるっていう話なんだけど、相場が盛り上がっているときもストップって狩られやすくなるのよね
てばお
てばお
えっ?
てばこ
てばこ
だって盛り上がってる時っていうのは、大元のインターバンクのレートも開いちゃうじゃない。さらにDD方式の業者はスプレッドをここぞとばかりに広げるじゃない。
てばお
てばお
はい
てばこ
てばこ
さらに値動きは激しいってことは、それだけボラティリティ(値動き)があるってことだから、そりゃあ自然とロスカットにひっかかりやすくなるわよ
てばお
てばお
おおう・・

 

ストップ狩り

 

上の画像ですが、ゆるい値動きの時はヒゲも短いですが、相場が加速して、ボリバン2σ(シグマ)を超えてくる辺りはヒゲが長くでています。つまり一気に下がって一気に戻っているということですね。

この相場のピークの辺りでは、てばこさんが話しているように、取引の活発化、インターバンクのスプレッド拡大+業者のスプレッド拡大とトリプルコンボが起きているわけでして、当然ガンガンレートが動きますのでストップの価格にタッチしやすくなります。こんな時に業者の一存で価格を操作できるわけがありません。

つまり、このような動きは相場では常に起こるものであり、こういった場所で「ストップ狩りだ!」なんて叫ぶのはナンセンスだということです。

 

ストップ狩りは都市伝説? まとめ

てばお
てばお
じゃあFXの世界で個人を狙ったストップ狩りっていうのは結局なさそうなんですかね?
てばこ
てばこ
まあ大口が値段を意図的に動かすっていうのはあると思うけど、業者が個人を狙うってのは考えにくいわねぇ、先程の仮想通貨界隈じゃあると思うけど
てばお
てばお
なるほど、じゃあ怪しい業者には近づかないとして、値動きの激しいところではトレードはやらないほうがいいってことですかね?
てばこ
てばこ
うーん、私ははいっちゃうけど、慣れてない人はポジションサイズは落としたほうがいいわね、通常よりもロスカットは深くとらなきゃいけないし、その分利益も大きく狙わないといけなくなるわ。抵抗帯なんて簡単に抜いちゃうからリスクは大きいわね
てばお
てばお
なるほど、僕は指チュパ※ですねぇ・・

※指をくわえて何もせず見ていること

 

 

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